基于市场异象与股价预测的在线投资组合策略研究-

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[摘要]:装饰结成选择成绩,指装饰者选择和精神选择的方针决策成绩。。短期资金市场的复合物决议了装饰者的装饰运动。,它所脸的市場環境不时更衣。为了获益进项最大值化的目的,装饰者不喜欢认识将来的记载,推理记载养护不时调准装饰战术。从此处,装饰结成选择缺陷指画Al的一次性的选择,它是静态的。、在线成绩。本平均值-方差在前的的装饰结成学说性记住次要集合在,在静态养护下,因相互关系在前的很难求解,从此处,展开的记住较少地。。最近几年中,跟随在线算法在包装结成选择记住击中要害逐渐请求,在线装饰结成学说的记住开展神速。本文借助市场异象特点、装饰结成选择的在线记住算法,得到了以下效果:1.筹集了本L1-中位数的一种新的泛包装装饰结成战术。本历史时期窗的记载记载、运用严格的的L1中央的加以总结获益过早地考虑一件事的价钱Tren,经过最大值化过早地考虑一件事有助益,筹集了一种新的在线装饰结成战术。。,它不光能处理鉴于,同时,历史记载记载可以尽量多地运用。本文更多证明患有精神病了新战术是单独泛包装装饰结成战术;极限的经过市场真实记载的实据测得结果暗示:与各直立支柱战术比拟,这一战术可以获益好的的有助益。2.其次步。筹集了动量特点、两种新的具有压价特点的替换市战术。关键点设计根本战术私下的替换机制,并以市场异象为离子交换漏过点,足够的记住市场异象的特点,推理动量效应、反演效应建筑的垒线战术的替换概率Em,设计一种新的具有动量或压价特点的替换市战术。本文提供并证明患有精神病了具有动量效应特点的战术的进项降谪人间;极限的经过市场真实记载的实据测得结果暗示:新的Switching战术能在差额的结成下获益优于各直立支柱战术的进项,跟随机能甚至优于后最优恒读算法。。三。筹集了一种多运行非整齐平均值回归不抵抗的活跃的战术。。指画现存的本平均值回归的在线战术通常防备平均值回归是多运行整齐或许单运行非整齐、在满足中,平均值回归具有多运行性和非整齐性。,本文记住了具有多运行非整齐平均值的在线战术。。建筑的多段耽搁重大聚会,混合不抵抗的活跃的算法的分类学思惟,筹集了一种新的在线装饰结成战术。。这种新战术具有一次的时期复合物,从此处,适合于大规模市。憎恨这种战术很难获益学说上有抵押品的RET,但经过对四分染色体现在的市场记载集的实据测得结果,满足证明患有精神病,新战术能开腰槽比平昔反而更的效益。,同时,能承担较高的市成本率。归纳起来,本文本市场异象的特点与股价预测的办法,改良现存的的在线装饰结成战术、记住。本记住不光阜了同辈人装饰结成学说,特别在线装饰结成学说,并且对在线装饰者具有要紧的现在的含蓄。

[度数赋予单位]:华南理工大学
[度数评分]:硕士
[度数赋予年份]:2016
[分类学号]:

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