基于市场异象与股价预测的在线投资组合策略研究-

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[摘要]:使就职结成选择成绩,指使就职者选择和精神选择的方针决策成绩。。朗伯德街的多相决议了使就职者的使就职运动。,它所刊登于头版的市場環境不时代替物。为了应验进项极大值化的目的,使就职者不喜欢意识到接洽的知识,如知识事件不时清算使就职战术。到这程度,使就职结成选择挑剔相反的Al的一次性的选择,它是静态的。、在线成绩。本平均值-方差做模特儿的使就职结成观点性研讨次要集合在,在静态事件下,因互相牵连做模特儿很难求解,到这程度,冲洗的研讨较少地。。最近几年中,跟随在线算法在联系结成选择研讨切中要害逐渐运用,在线使就职结成观点的研讨开展神速。本文借助市场异象特点、使就职结成选择的在线认识到算法,得到了以下效果:1.提名了本L1-中位数的一种新的泛联系使就职结成战术。本历史时期窗的录音知识、运用工作集体的L1中位数估量通行怀胎的价钱Tren,经过极大值化怀胎报答,提名了一种新的在线使就职结成战术。。,它不光能处理鉴于,同时,历史录音知识可以尽量多地运用。本文附加的证实了新战术是第一泛联系使就职结成战术;期末考试经过市场真实录音的游行示威审问标示:与各检测战术比拟,这一战术可以通行健康的的报答。2.以第二位步。提名了动量特点、两种新的具有颠倒特点的替换市战术。使承袭压力设计根本战术私下的替换机制,并以市场异象为离子交换漏过点,极其认识到市场异象的特点,如动量效应、反演效应构造的开始的战术的替换概率Em,设计一种新的具有动量或颠倒特点的替换市战术。本文赡养并证实了具有动量效应特点的战术的进项降谪人间;期末考试经过市场真实录音的游行示威审问标示:新的Switching战术能在变化多的的结成下通行优于各检测战术的进项,拥护者功能甚至优于后最优恒读算法。。三。提名了一种多环绕非整齐平均值回归不抵抗的驾驶战术。。相反的目前的本平均值回归的在线战术主要地拨款平均值回归是多环绕整齐或许单环绕非整齐、在实施中,平均值回归具有多环绕性和非整齐性。,本文研讨了具有多环绕非整齐平均值的在线战术。。构造的多段损害作用,结合的不抵抗的驾驶算法的搭配思惟,提名了一种新的在线使就职结成战术。。这种新战术具有直线性时期多相,到这程度,适合于大规模市。但是这种战术很难通行观点上有抵押品的RET,但经过对4实施市场录音集的游行示威审问,实施证实,新战术能买到比在古代更合适的的效益。,同时,可以承袭较高的市成本率。概括地说,本文本市场异象的特点与股价预测的办法,改良目前的的在线使就职结成战术、研讨。本研讨不光大量的了同时代的使就职结成观点,特别在线使就职结成观点,并且对在线使就职者具有要紧的实际情形卷入。

[音阶赋予单位]:华南理工大学
[音阶成绩等级]:硕士
[音阶赋予年份]:2016
[搭配号]:

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