基于市场异象与股价预测的在线投资组合策略研究-

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[摘要]:投入结成选择成绩,指投入者选择和标志选择的方针决策成绩。。短期资金市场的特色族决议了投入者的投入活跃。,它所承认的市場環境不竭找头。为了使掉转船头进项最大值化的目的,投入者用不着发生将要遭到报应的教训,根本原则教训养护不竭调理投入战术。故此,投入结成选择责任筹码Al的可供运用的选择,它是静态的。、在线成绩。鉴于平均数-方差用土覆盖的投入结成参照系性默想首要集合在,在静态养护下,因互插用土覆盖很难求解,故此,投入的默想较少的。。最近几年中,跟随在线算法在建立互信关系结成选择默想打中逐渐消耗,在线投入结成参照系的默想开展神速。本文借助市场异象特点、投入结成选择的在线学问算法,得到了以下效果:1.计划了鉴于L1-中位数的一种新的泛建立互信关系投入结成战术。鉴于历史时期窗的记载教训、运用工作集体的L1中间的评论存在期望的价钱Tren,经过最大值化期望付还,计划了一种新的在线投入结成战术。。,它不只能处理鉴于,同时,历史记载教训可以尽量多地运用。本文更进一步宣布了新战术是一体泛建立互信关系投入结成战术;顶点经过市场真实记载的实物证据测验暗示:与各准则战术比拟,这一战术可以存在健康的的付还。2.次货步。计划了动量特点、两种新的具有撤消特点的替换买卖战术。说明根本政策设计根本战术暗中的替换机制,并以市场异象为临界点,极其学问市场异象的特点,根本原则动量效应、反演效应建造物零位线战术的替换概率Em,设计一种新的具有动量或撤消特点的替换买卖战术。本文规定并宣布了具有动量效应特点的战术的进项降谪人间;顶点经过市场真实记载的实物证据测验暗示:新的Switching战术能在特色的结成下存在优于各准则战术的进项,下列功能甚至优于后最优恒读算法。。三。计划了一种多运转非匀称的平均数回归顺从倡议战术。。筹码持续存在鉴于平均数回归的在线战术大部分拨款平均数回归是多运转匀称的或许单运转非匀称的、在业务中,平均数回归具有多运转性和非匀称的性。,本文默想了具有多运转非匀称的平均数的在线战术。。建造物多段损伤有或起作用,结婚顺从倡议算法的归类思惟,计划了一种新的在线投入结成战术。。这种新战术具有直线性时期特色族,故此,适合于大规模买卖。轻蔑的拒绝或不承认这种战术很难存在参照系上有干杯的RET,但经过对四的现在的市场记载集的实物证据测验,业务宣布,新战术能推进比稍前的却更的效益。,同时,可以结较高的买卖成本率。要而言之,本文鉴于市场异象的特点与股价预测的方式,改善持续存在的在线投入结成战术、默想。本默想不只丰满了当代人投入结成参照系,特别在线投入结成参照系,同时对在线投入者具有要紧的现在的重要性。

[度数赋予单位]:华南理工大学
[度数缓缓地变化或发展]:硕士
[度数赋予年份]:2016
[归类号]:

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